PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 2.71% против 10.63% соответственно.

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с FTECIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с VNQIARCX с JPM
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий IARCX и MSIGX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

IARCX
Invesco Real Estate Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

IARCX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.77

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.26

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.31

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

1.22

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.77

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.60

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.63

-0.61

Корреляция

Корреляция между IARCX и MSIGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и MSIGX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и MSIGX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IARCXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-57.22%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.78%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-26.73%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-35.41%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-8.38%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-9.03%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.27%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IARCXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.28%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.55%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.92%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.87%

+2.96%