PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%1.25%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с FTECIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с VNQIARCX с JPM
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий IARCX и IVNQX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

IARCX
Invesco Real Estate Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IARCX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.06

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.65

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.63

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

6.05

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.06

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.63

-0.61

Корреляция

Корреляция между IARCX и IVNQX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и IVNQX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и IVNQX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

IARCXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-34.83%

-47.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.56%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-34.83%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-8.94%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-8.45%

-27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.39%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IARCXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.55%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.88%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

22.53%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

22.51%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

22.56%

-1.73%