Сравнение IARCX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям HLRRX по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.18% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и HLRRX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
IARCX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
IARCX
HLRRX
Сравнение IARCX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.08 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.20 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и HLRRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и HLRRX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и HLRRX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -62.78% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.74% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -28.99% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -48.13% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -10.96% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -8.52% | -27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.34% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и HLRRX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.14% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.92% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 15.60% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.57% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.81% | +0.02% |