PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLRRX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLRRX с IVRSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) and IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, HLRRX returned 4.67%/yr vs 5.44%/yr for IVRSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HLRRX charges 1.14%/yr vs 0.93%/yr for IVRSX.

Доходность

Сравнение доходности HLRRX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLRRX показывает доходность 14.35%, а IVRSX немного ниже – 13.87%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 4.67% против 5.44% соответственно.

HLRRX

1 день
1.81%
1 месяц
0.70%
С начала года
14.35%
6 месяцев
12.69%
1 год
12.28%
3 года*
8.17%
5 лет*
1.99%
10 лет*
4.67%

IVRSX

1 день
1.34%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.87%
6 месяцев
12.81%
1 год
15.15%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLRRX и IVRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		14.35%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		13.87%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Correlation

The correlation between HLRRX and IVRSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2002 г.

0.88

The correlation between HLRRX and IVRSX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с CSZIXHLRRX с GRIFXHLRRX с FIKLXHLRRX с FIKMXHLRRX с REACXHLRRX с FRIOX
Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с IEOSXIVRSX с FRESXIVRSX с IGRIVRSX с CRARXIVRSX с GREIXIVRSX с GRIFXIVRSX с BRIIX

Доходность на риск

HLRRX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLRRX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLRRXIVRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.23

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.71

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.18

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

6.70

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLRRX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLRRX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRSX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLRRX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLRRXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.23

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HLRRX и IVRSX

Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и IVRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLRRXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.78%

-73.77%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-7.74%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-19.29%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-34.51%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-45.19%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.83%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-11.93%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.42%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HLRRX и IVRSX

Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 3.12%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLRRXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.35%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.56%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

13.71%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

19.65%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.54%

-0.73%

Сравнение комиссий HLRRX и IVRSX

HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLRRX и IVRSX

Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности IVRSX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		9.58%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.31%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Часто задаваемые вопросы

HLRRX and IVRSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRSX has higher volatility (4.35%) compared to HLRRX (3.12%). In terms of maximum drawdown, HLRRX dropped -62.78% vs IVRSX's -73.77%.

IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLRRX и IVRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор