Сравнение HLRRX с CSZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и CSZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и CSZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 2.42% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у CSZIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям CSZIX по среднегодовой доходности: 4.18% против 6.51% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
CSZIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и CSZIX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.
Доходность на риск
HLRRX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск
HLRRX
CSZIX
Сравнение HLRRX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | CSZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.22 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.36 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.43 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и CSZIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и CSZIX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности CSZIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.07% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и CSZIX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и CSZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -42.71% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.83% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -33.05% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -42.71% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -6.81% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -8.88% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.99% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и CSZIX
Текущая волатильность для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) составляет 4.14%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.41% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.43% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.96% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.67% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.80% | +0.01% |