Сравнение HLRRX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HLRRX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLRRX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HLRRX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции HLRRX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 4.18% против 4.46% соответственно.
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLRRX и GRIFX
HLRRX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
HLRRX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
HLRRX
GRIFX
Сравнение HLRRX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLRRX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.94 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.85 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 3.72 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLRRX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между HLRRX и GRIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLRRX и GRIFX
Дивидендная доходность HLRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок HLRRX и GRIFX
Максимальная просадка HLRRX за все время составила -62.78%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLRRX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLRRX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -14.29% | -48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -3.61% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -14.29% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -14.29% | -33.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -4.02% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -3.38% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.83% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLRRX и GRIFX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что HLRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLRRX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 0.88% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 2.48% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 4.58% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 5.56% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 4.62% | +16.19% |