Сравнение IARCX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.46% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и GRIFX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
IARCX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
IARCX
GRIFX
Сравнение IARCX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.94 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.85 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 3.72 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.97 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.01 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и GRIFX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и GRIFX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -14.29% | -68.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -3.61% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -14.29% | -20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -14.29% | -28.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -4.02% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -3.38% | -32.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.83% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и GRIFX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.88% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 2.48% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 4.58% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 5.56% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 4.62% | +16.21% |