PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IARCX с FSRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IARCX (Invesco Real Estate Fund) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IARCX returned 3.38%/yr vs 3.98%/yr for FSRNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IARCX charges 1.98%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности IARCX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 3.38% против 3.98% соответственно.

IARCX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.63%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.82%
1 год
8.39%
3 года*
6.04%
5 лет*
0.56%
10 лет*
3.38%

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IARCX и FSRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		10.50%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%

Correlation

The correlation between IARCX and FSRNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.98

The correlation between IARCX and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с VNQIARCX с ACWIIARCX с FTECIARCX с JPMIARCX с XLRE
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

IARCX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.73

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.08

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

3.63

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IARCX и FSRNX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IARCXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-44.26%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.47%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-17.49%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-34.27%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-44.26%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-3.70%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.14%

-9.69%

-26.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и FSRNX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IARCXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.79%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.42%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

13.22%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

18.89%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.40%

-0.56%

Сравнение комиссий IARCX и FSRNX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и FSRNX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FSRNX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.65%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IARCX and FSRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IARCX has higher volatility (4.03%) compared to FSRNX (3.79%). In terms of maximum drawdown, IARCX dropped -82.76% vs FSRNX's -44.26%.

FSRNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IARCX и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор