Сравнение IARCX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям FSRNX по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.28% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и FSRNX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
IARCX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
IARCX
FSRNX
Сравнение IARCX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и FSRNX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и FSRNX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -44.26% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.45% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -34.27% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -44.26% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -9.74% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -9.77% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.21% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и FSRNX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.68% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.58% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.33% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 16.41% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 18.90% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.41% | -0.58% |