PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с KJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL).

IAPR и KJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и KJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у KJUL с доходностью 1.40%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с KAPRIAPR с NAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEP

Сравнение комиссий IAPR и KJUL

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KJUL в 0.79%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

IAPR vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRKJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.32

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.92

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.89

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

9.52

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа KJUL равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRKJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между IAPR и KJUL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и KJUL

Ни IAPR, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и KJUL

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и KJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-16.69%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.90%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.43%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.12%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.57%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и KJUL

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) составляет 2.88%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что IAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.54%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

5.93%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

11.45%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

12.28%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

11.82%

-3.11%