Сравнение IAPR с IBUF
IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds from Innovator. IAPR is passively managed, while IBUF is actively managed. Over the past year, IAPR returned 14.35% vs 14.09% for IBUF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IAPR и IBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAPR показывает доходность 7.98%, а IBUF немного выше – 8.01%.
IAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- —
IBUF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAPR и IBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 7.98% | 15.51% | -1.26% |
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 8.01% | 13.54% | 2.73% |
Correlation
The correlation between IAPR and IBUF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between IAPR and IBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPR vs. IBUF — Ранг доходности на риск
IAPR
IBUF
Сравнение IAPR c IBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPR | IBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 6.53 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | 22.07 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPR и IBUF
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки IBUF в -5.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и IBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPR | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -5.92% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.17% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.24% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.47% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.64% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и IBUF
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPR | IBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.94% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 5.40% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 6.17% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.72% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 6.72% | +2.05% |
Сравнение комиссий IAPR и IBUF
И IAPR, и IBUF имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и IBUF
Ни IAPR, ни IBUF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAPR and IBUF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.26%) compared to IBUF (1.94%). In terms of maximum drawdown, IAPR dropped -17.73% vs IBUF's -5.92%.
On 1-year performance, IAPR leads with 14.35% vs 14.09% for IBUF. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, IBUF has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAPR has performed better with a 14.35% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAPR and IBUF have the same expense ratio: 0.85% per year.
IAPR and IBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAPR и IBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор