PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с FAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

IAPR и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%1.49%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у FAPR с доходностью 1.09%.

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с PDECIAPR с KAPR
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий IAPR и FAPR

И IAPR, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

IAPR vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.85

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.26

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.04

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.34

5.83

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.85

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между IAPR и FAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и FAPR

Ни IAPR, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и FAPR

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-15.96%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.75%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.80%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.74%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и FAPR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.77%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

2.63%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

11.61%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

10.58%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

10.58%

-1.88%