PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с CPRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAPR с CPRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds - IAPR tracks the MSCI EAFE while CPRJ tracks the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. Over the past year, IAPR returned 14.08% vs 9.60% for CPRJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAPR charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CPRJ.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и CPRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у CPRJ с доходностью 2.94%.

IAPR

1 день
-0.33%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
14.08%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—

CPRJ

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.35%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAPR и CPRJ

2026 (YTD)20252024
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		6.91%15.51%-1.50%
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		2.94%5.04%4.75%

Correlation

The correlation between IAPR and CPRJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between IAPR and CPRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с PDECIAPR с BMAYIAPR с KAPRIAPR с BUFDIAPR с NAPR
Часто сравнивают с CPRJ:
CPRJ с PBFRCPRJ с CPSACPRJ с CPSJCPRJ с LJULCPRJ с CPSLCPRJ с JAJLCPRJ с BAPR

Доходность на риск

IAPR vs. CPRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c CPRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRCPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.41

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.93

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

5.37

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.30

25.64

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. CPRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPRJ равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и CPRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRCPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.31

-0.70

Просадки

Сравнение просадок IAPR и CPRJ

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и CPRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAPRCPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-6.25%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-1.79%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.09%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-0.88%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.38%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и CPRJ

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAPRCPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.35%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

1.63%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

4.16%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

5.13%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

5.13%

+3.64%

Сравнение комиссий IAPR и CPRJ

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPRJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и CPRJ

Ни IAPR, ни CPRJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAPR and CPRJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAPR has higher volatility (2.73%) compared to CPRJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, IAPR dropped -17.73% vs CPRJ's -6.25%.

On 1-year performance, IAPR leads with 14.08% vs 9.60% for CPRJ. On fees, CPRJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPRJ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAPR has performed better with a 14.08% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPRJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.

IAPR and CPRJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAPR tracks MSCI EAFE, while CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for IAPR and 0.69% for CPRJ.

CPRJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAPR и CPRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор