Сравнение IALT с USDX
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IALT charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности IALT и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.79%.
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 0.35% |
Correlation
The correlation between IALT and USDX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. USDX — Ранг доходности на риск
IALT
USDX
Сравнение IALT c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 3.96 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и USDX
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -0.94% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.64% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.06% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 1.93% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 1.68% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 1.68% | +5.77% |
Сравнение комиссий IALT и USDX
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и USDX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and USDX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для IALT и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор