Сравнение IALT с SPATX
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SPATX.
Доходность
Сравнение доходности IALT и SPATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у SPATX с доходностью 7.89%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPATX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и SPATX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 7.89% | 0.99% |
Correlation
The correlation between IALT and SPATX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. SPATX — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPATX
Сравнение IALT c SPATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | SPATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и SPATX
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и SPATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | SPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -11.67% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.67% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.69% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и SPATX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | SPATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 3.86% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 6.26% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 6.04% | +1.76% |
Сравнение комиссий IALT и SPATX
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и SPATX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPATX в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 2.82% | 3.05% | 2.65% | 6.16% | 6.22% | 2.08% | 0.00% | 1.87% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and SPATX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IALT и SPATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор