PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALT с SPATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX).

IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IALT и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALT и SPATX

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		8.36%0.73%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SPATX с доходностью 5.45%.

IALT

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с IALT:
IALT с BDMAXIALT с LALTIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMF
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с RMDFXSPATX с BDMAXSPATX с TNMAXSPATX с EGRIXSPATX с QRPNX

Сравнение комиссий IALT и SPATX

IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

IALT vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALTSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.68

1.17

+3.51

Корреляция

Корреляция между IALT и SPATX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и SPATX

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPATX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Просадки

Сравнение просадок IALT и SPATX

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и SPATX.

Загрузка...

Показатели просадок

IALTSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-11.67%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.73%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и SPATX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALTSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

4.13%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

6.23%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

6.08%

+1.17%