PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALT с SPATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SPATX.

Доходность

Сравнение доходности IALT и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у SPATX с доходностью 8.21%.

IALT

1 день
-0.07%
1 месяц
2.25%
С начала года
13.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPATX

1 день
0.15%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.30%
3 года*
11.14%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALT и SPATX

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		13.14%0.73%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		8.21%0.83%

Correlation

The correlation between IALT and SPATX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с IALT:
IALT с ALLWIALT с BDMAXIALT с ISMFIALT с DBMFIALT с LALTIALT с FFUTIALT с CTA
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPUBXSPATX с ADANXSPATX с TNMAXSPATX с SPYSPATX с SPILXSPATX с SPUSXSPATX с QRPNX

Доходность на риск

IALT vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALTSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.28

1.20

+3.08

Просадки

Сравнение просадок IALT и SPATX

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и SPATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALTSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.47%

-11.67%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-1.70%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и SPATX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALTSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

3.73%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

6.27%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

6.05%

+1.43%

Сравнение комиссий IALT и SPATX

IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и SPATX

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPATX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.12%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.82%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Часто задаваемые вопросы

IALT and SPATX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и SPATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор