Сравнение IALT с SLV
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. IALT is actively managed, while SLV is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IALT и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам IALT и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 16.77% |
Correlation
The correlation between IALT and SLV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. SLV — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение IALT c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и SLV
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -76.28% | +74.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -47.23% | +46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -44.65% | +44.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 60.33% | -52.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 36.59% | -28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 32.09% | -24.29% |
Сравнение комиссий IALT и SLV
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и SLV
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and SLV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for SLV.
IALT is categorized as Multistrategy, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для IALT и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор