Сравнение IALT с FOXY
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности IALT и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у FOXY с доходностью 11.55%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 11.55% | -3.46% |
Correlation
The correlation between IALT and FOXY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. FOXY — Ранг доходности на риск
IALT
FOXY
Сравнение IALT c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 1.37 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и FOXY
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -13.09% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.32% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.11% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и FOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 9.99% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 15.07% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 15.07% | -7.59% |
Сравнение комиссий IALT и FOXY
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и FOXY
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FOXY в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.14% | 5.51% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and FOXY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.12% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.81% for FOXY.
Подберите оптимальное распределение для IALT и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор