Сравнение IALT с ACLO
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IALT charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности IALT и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 0.33% |
Correlation
The correlation between IALT and ACLO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. ACLO — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение IALT c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 164.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и ACLO
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -1.01% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.04% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 0.73% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 1.07% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 1.07% | +6.73% |
Сравнение комиссий IALT и ACLO
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и ACLO
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and ACLO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.40% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для IALT и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор