PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с TMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALAX с TMLPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while TMLPX is a Energy Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 14.43%/yr vs 9.45%/yr for TMLPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IALAX charges 1.01%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.

Доходность

Сравнение доходности IALAX и TMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у TMLPX с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции TMLPX по среднегодовой доходности: 14.43% против 9.45% соответственно.

IALAX

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-10.98%
1 год
-4.41%
3 года*
22.84%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
14.43%

TMLPX

1 день
0.38%
1 месяц
-4.63%
С начала года
21.52%
6 месяцев
21.94%
1 год
23.44%
3 года*
23.95%
5 лет*
15.32%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALAX и TMLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-7.08%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		21.52%3.87%38.51%5.07%9.12%23.54%-11.25%15.66%-15.29%-0.19%

Correlation

The correlation between IALAX and TMLPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.36

The correlation between IALAX and TMLPX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Transamerica Energy Infrastructure

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с XLKIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VGTIALAX с VOO
Часто сравнивают с TMLPX:
TMLPX с ENFRTMLPX с IMLAXTMLPX с IMOAXTMLPX с THYIXTMLPX с IIVAXTMLPX с VOOTMLPX с TLOFX

Доходность на риск

IALAX vs. TMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMLPX
Ранг доходности на риск TMLPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMLPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMLPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMLPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMLPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMLPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c TMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IALAXTMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.77

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.48

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.48

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

9.01

-9.20

IALAX vs. TMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TMLPX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и TMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IALAX и TMLPX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, примерно равная максимальной просадке TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALAXTMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-67.18%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-7.12%

-21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.33%

-16.60%

-15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-16.60%

-52.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-55.61%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.08%

-5.23%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-22.50%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

2.75%

+11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и TMLPX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALAXTMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

5.23%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

10.75%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.00%

14.03%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.89%

17.20%

+24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

21.78%

+13.04%

Сравнение комиссий IALAX и TMLPX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и TMLPX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
TMLPX
Transamerica Energy Infrastructure		2.83%4.33%3.71%7.34%4.83%4.33%6.09%5.65%6.10%5.51%3.95%5.58%

Часто задаваемые вопросы

IALAX and TMLPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (10.91%) compared to TMLPX (5.23%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs TMLPX's -67.18%.

TMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALAX и TMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор