PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALAX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IALAX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALAX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-18.81%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-13.04%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -18.81%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.67% против 16.09% соответственно.

IALAX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-18.81%
6 месяцев
-26.34%
1 год
9.12%
3 года*
21.13%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
12.67%

TILIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
14.38%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.88%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с XLKIALAX с FSCSXIALAX с FSELXIALAX с GOVTIALAX с VOOIALAX с VGT
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий IALAX и TILIX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

IALAX
Transamerica Capital Growth Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IALAX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IALAXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.65

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.10

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.67

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

2.32

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IALAX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALAXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.56

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между IALAX и TILIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и TILIX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		5.07%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и TILIX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IALAXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-50.54%

-18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-16.24%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-32.68%

-36.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-32.68%

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-16.24%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-7.77%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

4.73%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и TILIX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALAXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.34%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

11.80%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

22.35%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

21.44%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

21.01%

+13.49%