Сравнение IALAX с TADAX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and TADAX (Transamerica US Growth) are both Large Cap Growth Equities funds from Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 14.43%/yr vs 16.55%/yr for TADAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IALAX charges 1.01%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и TADAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у TADAX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 14.43% против 16.55% соответственно.
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
TADAX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам IALAX и TADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
TADAX Transamerica US Growth | 3.51% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
Correlation
The correlation between IALAX and TADAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between IALAX and TADAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. TADAX — Ранг доходности на риск
IALAX
TADAX
Сравнение IALAX c TADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | TADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.19 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.97 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и TADAX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TADAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -39.29% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -16.48% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -24.04% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -39.29% | -30.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -39.29% | -30.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -6.24% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -6.39% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 4.92% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и TADAX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Transamerica US Growth (TADAX) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 7.70% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 14.17% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 18.03% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.89% | 23.34% | +18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 22.03% | +12.79% |
Сравнение комиссий IALAX и TADAX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и TADAX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TADAX Transamerica US Growth | 4.44% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and TADAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to TADAX (7.70%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs TADAX's -39.29%.
TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и TADAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор