Сравнение IALAX с IOLZX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IALAX returned 14.29%/yr vs 14.52%/yr for IOLZX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IALAX имеют среднегодовую доходность 14.29%, а акции IOLZX немного впереди с 14.52%.
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
IOLZX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 21.02%
- С начала года
- 28.11%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам IALAX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
IOLZX ICON Equity Fund | 28.11% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between IALAX and IOLZX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IALAX and IOLZX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
IALAX
IOLZX
Сравнение IALAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.03 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 10.62 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и IOLZX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -56.03% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -14.35% | -14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -24.71% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -27.77% | -41.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -41.04% | -28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -2.11% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -12.58% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 4.08% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и IOLZX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 5.37% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 16.24% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 19.93% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 21.59% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 22.30% | +12.55% |
Сравнение комиссий IALAX и IOLZX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и IOLZX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.34% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and IOLZX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to IOLZX (5.37%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор