PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IALAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-14.88%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.20% против 16.72% соответственно.

IALAX

1 день
4.83%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-14.88%
6 месяцев
-23.07%
1 год
12.37%
3 года*
23.05%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
13.20%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с XLKIALAX с FSCSXIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VOOIALAX с VGT
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с HSSAXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий IALAX и EFCNX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund

Доходность на риск

IALAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IALAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.43

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

3.41

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.84

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.87

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

3.10

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IALAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.43

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.26

Корреляция

Корреляция между IALAX и EFCNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и EFCNX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и EFCNX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IALAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-38.34%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-14.32%

-14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-38.34%

-30.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-38.34%

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

0.00%

-30.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-8.74%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

7.45%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и EFCNX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

0.00%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.51%

5.20%

+17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

22.14%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

23.15%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

22.85%

+11.68%