Сравнение IALAX с DNVYX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IALAX returned 14.29%/yr vs 14.83%/yr for DNVYX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и DNVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 13.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IALAX имеют среднегодовую доходность 14.29%, а акции DNVYX немного впереди с 14.83%.
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
DNVYX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам IALAX и DNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 13.69% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 22.51% |
Correlation
The correlation between IALAX and DNVYX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1999 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between IALAX and DNVYX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск
IALAX
DNVYX
Сравнение IALAX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | DNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.71 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 14.37 | -14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и DNVYX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и DNVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -58.41% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -7.97% | -21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -21.44% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -30.35% | -38.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -36.97% | -32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | 0.00% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -9.41% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 2.05% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и DNVYX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 2.88% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 8.98% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 12.51% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 21.87% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 21.02% | +13.83% |
Сравнение комиссий IALAX и DNVYX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и DNVYX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DNVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.34% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and DNVYX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to DNVYX (2.88%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs DNVYX's -58.41%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и DNVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор