Сравнение IALAX с BBLIX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IALAX returned -1.60%/yr vs 7.62%/yr for BBLIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и BBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALAX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 2.78% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Correlation
The correlation between IALAX and BBLIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between IALAX and BBLIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
IALAX
BBLIX
Сравнение IALAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.56 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.86 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и BBLIX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и BBLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -33.49% | -35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -3.63% | -25.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -14.68% | -17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -28.06% | -41.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -1.80% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -6.27% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 1.81% | +12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и BBLIX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 0.00% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 2.81% | +21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 6.83% | +23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 15.87% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 18.39% | +16.46% |
Сравнение комиссий IALAX и BBLIX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и BBLIX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and BBLIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs BBLIX's -33.49%.
BBLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и BBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор