PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с TFNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).

IAK и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IAK и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и TFNS

2026 (YTD)2025
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.83%3.19%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с KBWBTFNS с EUFNTFNS с PBDCTFNS с VFH

Сравнение комиссий IAK и TFNS

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

TFNS
T. Rowe Price Financials ETF
IAK
iShares U.S. Insurance ETF

Доходность на риск

IAK vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKTFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.08

+0.18

Корреляция

Корреляция между IAK и TFNS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и TFNS

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности TFNS в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и TFNS

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и TFNS.

Загрузка...

Показатели просадок

IAKTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-14.00%

-63.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.11%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-3.14%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и TFNS

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAKTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

15.46%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.46%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

15.46%

+5.43%