PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAK с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. IAK is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, IAK returned 18.65% vs 89.45% for TCAI. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IAK charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности IAK и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.

IAK

1 день
0.52%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
11.26%
С начала года
10.82%
1 год
18.65%
3 года*
19.93%
5 лет*
15.44%
10 лет*
13.25%
Всё время*
7.42%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IAK

iShares U.S. Insurance ETF
$18.01M$21.15M$12.98M

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам IAK и TCAI

2026 (YTD)2025
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		10.82%7.59%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between IAK and TCAI is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов IAK и TCAI

Секторы
IAK
TCAI

Финансовые услуги

99.3%
7.2%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

-

30.5%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

44.4%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Финансовые услуги

IAK
99.3%
TCAI
7.2%

Здравоохранение

IAK
0.7%
TCAI

-

Сырьевые материалы

IAK

-

TCAI

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

TCAI
2.2%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

TCAI
2.1%

Потребительский защитный сектор

IAK

-

TCAI

-

Энергетика

IAK

-

TCAI
3.9%

Промышленность

IAK

-

TCAI
30.5%

Недвижимость

IAK

-

TCAI
0.6%

Технологии

IAK

-

TCAI
44.4%

Коммунальные услуги

IAK

-

TCAI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с ^SP500TRIAK с VYM
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

IAK vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IAK c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.16

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.54

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.12

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

12.13

-6.18

IAK vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TCAI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и TCAI

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-28.82%

-48.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-28.82%

+21.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-18.06%

+15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-4.87%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

7.40%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и TCAI

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 6.52%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

19.03%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

35.70%

-23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

41.68%

-25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

41.68%

-23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

41.68%

-20.78%

Сравнение комиссий IAK и TCAI

IAK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и TCAI

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.41%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAK and TCAI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to IAK (6.52%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 18.65% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

IAK has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.03% for TCAI.

IAK is categorized as Financials Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.65% for TCAI.

TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор