PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с NERD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. IAK is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, IAK returned 13.37%/yr vs -8.51%/yr for NERD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности IAK и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -18.01%.

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%5.34%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%

Correlation

The correlation between IAK and NERD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.27

Over the past year, the correlation between IAK and NERD has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и NERD

Секторы
IAK
NERD

Финансовые услуги

99.4%
0.0%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

90.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
NERD
0.0%

Здравоохранение

IAK
0.6%
NERD

-

Сырьевые материалы

IAK

-

NERD

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

NERD
90.2%

Потребительский циклический сектор

IAK

-

NERD
4.0%

Потребительский защитный сектор

IAK

-

NERD

-

Энергетика

IAK

-

NERD

-

Промышленность

IAK

-

NERD
1.3%

Недвижимость

IAK

-

NERD

-

Технологии

IAK

-

NERD
4.6%

Коммунальные услуги

IAK

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

IAK vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKNERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.09

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-1.50

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.83

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.69

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

-1.23

+2.50

IAK vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и NERD

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKNERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-65.58%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-31.19%

+23.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-31.19%

+19.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-58.08%

+43.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-46.82%

+46.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-35.92%

+19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

17.50%

-14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и NERD

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKNERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.21%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

15.00%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

19.77%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

24.51%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

25.49%

-4.57%

Сравнение комиссий IAK и NERD

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и NERD

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности NERD в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAK and NERD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (5.49%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, IAK leads with 13.37% vs -8.51% for NERD. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAK has performed better with a 13.37% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.77% for NERD.

IAK is categorized as Financials Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.50% for NERD.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор