Сравнение IAK с KWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT).
IAK и KWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и KWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | 16.60% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -5.79% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -5.79%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
KWT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и KWT
IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Доходность на риск
IAK vs. KWT — Ранг доходности на риск
IAK
KWT
Сравнение IAK c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.45 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.72 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.58 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.55 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.45 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IAK и KWT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и KWT
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности KWT в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.73% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и KWT
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -24.37% | -53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.54% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -24.37% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -10.34% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -7.36% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.34% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и KWT
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.31% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.09% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 14.87% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.61% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 13.99% | +6.90% |