Сравнение IAK с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IAK и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.32% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAK показывает доходность -4.32%, а IVV немного ниже – -4.38%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.01% против 14.02% соответственно.
IAK
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.01%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и IVV
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IAK vs. IVV — Ранг доходности на риск
IAK
IVV
Сравнение IAK c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.97 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.49 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.53 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.32 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.97 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IAK и IVV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и IVV
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.75% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и IVV
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -55.25% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.06% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -24.53% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -33.90% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.26% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -10.85% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.53% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и IVV
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.07%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.30% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.45% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 18.31% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.89% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 18.04% | +2.85% |