Сравнение IAK с INDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL).
IAK и INDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и INDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и INDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -26.84%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции INDL по среднегодовой доходности: 11.95% против -0.49% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и INDL
IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.
Доходность на риск
IAK vs. INDL — Ранг доходности на риск
IAK
INDL
Сравнение IAK c INDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | INDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.75 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.97 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.64 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.88 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.75 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.03 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.12 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IAK и INDL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и INDL
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности INDL в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и INDL
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и INDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -95.67% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -37.82% | +26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -47.64% | +32.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -91.96% | +47.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -79.41% | +73.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -66.23% | +49.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 12.95% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и INDL
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | INDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 13.96% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 22.06% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 30.95% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 30.55% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 53.01% | -32.12% |