Сравнение IAK с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
IAK и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IAK и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 2.14% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и FBDC
IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
IAK vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IAK
FBDC
Сравнение IAK c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.99 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между IAK и FBDC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и FBDC
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и FBDC
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -20.60% | -56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -18.72% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -9.16% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 17.38% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.38% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 17.38% | +3.51% |