PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и FBDC


Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

FBDC

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-9.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Сравнение комиссий IAK и FBDC

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.


Доходность на риск

IAK vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

FBDC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKFBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

IAK vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKFBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.99

+1.25

Корреляция

Корреляция между IAK и FBDC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и FBDC

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FBDC в 9.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
9.41%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и FBDC

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и FBDC.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-20.60%

-56.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-18.72%

+12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-9.16%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и FBDC


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

17.38%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.38%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

17.38%

+3.51%