Сравнение FBDC с TFNS
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FBDC returned -11.30% vs 14.47% for TFNS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и TFNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью 5.83%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFNS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 5.83% | 8.46% |
Correlation
The correlation between FBDC and TFNS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between FBDC and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. TFNS — Ранг доходности на риск
FBDC
TFNS
Сравнение FBDC c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.04 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.79 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и TFNS
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и TFNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -14.00% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -14.00% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | 0.00% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -3.66% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 5.20% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и TFNS
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.98% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 11.40% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.01% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.03% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.03% | +2.83% |
Сравнение комиссий FBDC и TFNS
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и TFNS
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности TFNS в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.47% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and TFNS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to TFNS (3.98%). In terms of maximum drawdown, FBDC dropped -20.60% vs TFNS's -14.00%.
On 1-year performance, TFNS leads with 14.47% vs -11.30% for FBDC. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 14.47% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.47% for TFNS.
They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.44% for TFNS.
TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и TFNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор