PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с AMUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с AMUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. IAK is passively managed, while AMUU is actively managed. Over the past year, IAK returned 6.36% vs 833.67% for AMUU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IAK charges 0.38%/yr vs 0.97%/yr for AMUU.

Доходность

Сравнение доходности IAK и AMUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у AMUU с доходностью 331.08%.

IAK

1 день
2.19%
1 месяц
3.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.70%
1 год
6.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
14.57%
10 лет*
13.20%

AMUU

1 день
-12.04%
1 месяц
15.60%
С начала года
331.08%
6 месяцев
327.10%
1 год
833.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и AMUU

2026 (YTD)2025
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		3.62%7.44%
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		331.08%153.20%

Correlation

The correlation between IAK and AMUU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.15

The correlation between IAK and AMUU shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и AMUU

Секторы
IAK
AMUU

Финансовые услуги

99.4%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
AMUU

-

Здравоохранение

IAK
0.6%
AMUU

-

Сырьевые материалы

IAK

-

AMUU

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

AMUU

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

AMUU

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

AMUU

-

Энергетика

IAK

-

AMUU

-

Промышленность

IAK

-

AMUU

-

Недвижимость

IAK

-

AMUU

-

Технологии

IAK

-

AMUU
100.0%

Коммунальные услуги

IAK

-

AMUU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Direxion Daily AMD Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с AMUU:
AMUU с AMDLAMUU с AMDGAMUU с AMDAMUU с MUUAMUU с TSMXAMUU с XDQQAMUU с KORU

Доходность на риск

IAK vs. AMUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AMUU
Ранг доходности на риск AMUU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c AMUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKAMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
6.25

-5.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
4.07

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

14.95

-14.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

29.04

-27.17

IAK vs. AMUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AMUU равного 6.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и AMUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и AMUU

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки AMUU в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и AMUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKAMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-56.47%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-56.31%

+48.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.61%

+12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-22.47%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

28.93%

-25.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и AMUU

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.62%, в то время как у Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) волатильность равна 48.61%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKAMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

48.61%

-42.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

102.27%

-91.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

134.66%

-119.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

133.57%

-115.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

133.57%

-112.70%

Сравнение комиссий IAK и AMUU

IAK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AMUU в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и AMUU

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности AMUU в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares		3.24%13.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.58%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and AMUU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUU has higher volatility (48.61%) compared to IAK (5.62%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs AMUU's -56.47%.

On 1-year performance, AMUU leads with 833.67% vs 6.36% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 833.67% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.97% for AMUU.

AMUU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.58% for IAK.

IAK is categorized as Financials Equities, while AMUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.97% for AMUU.

AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и AMUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор