Сравнение IAI с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Silver Trust (SLV).
IAI и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAI имеют среднегодовую доходность 17.72%, а акции SLV немного отстают с 16.87%.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и SLV
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IAI vs. SLV — Ранг доходности на риск
IAI
SLV
Сравнение IAI c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.16 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.23 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.82 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 8.70 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.16 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IAI и SLV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и SLV
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и SLV
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -76.28% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -42.45% | +25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -42.45% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -42.81% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -35.47% | +22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -44.76% | +21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 13.77% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и SLV
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 16.96% | -10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 57.27% | -42.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 57.07% | -32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 35.27% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 31.35% | -8.44% |