Сравнение IAGG с OCIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и ClearShares OCIO ETF (OCIO).
IAGG и OCIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IAGG и OCIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAGG и OCIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 1.08% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | -1.52% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у OCIO с доходностью -1.52%.
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
OCIO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и OCIO
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OCIO в 0.61%.
Доходность на риск
IAGG vs. OCIO — Ранг доходности на риск
IAGG
OCIO
Сравнение IAGG c OCIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | OCIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.61 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.54 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 7.09 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IAGG и OCIO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и OCIO
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности OCIO в 10.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.53% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и OCIO
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и OCIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAGG | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -24.21% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -8.58% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -18.75% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -4.99% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.51% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.86% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и OCIO
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у ClearShares OCIO ETF (OCIO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAGG | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 4.56% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 7.65% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 12.59% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 10.51% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 11.36% | -7.33% |