Сравнение IAGG с IBIT
IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IAGG returned 2.30% vs -38.74% for IBIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IAGG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.17%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAGG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.92% | 3.26% | 5.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IAGG and IBIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAGG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IAGG
IBIT
Сравнение IAGG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.79 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -1.36 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.89 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и IBIT
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAGG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -49.36% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -49.36% | +47.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -48.10% | +47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -16.02% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 28.44% | -27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.18%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAGG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 9.50% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 34.44% | -32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 43.73% | -40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 50.19% | -45.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 50.19% | -46.14% |
Сравнение комиссий IAGG и IBIT
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и IBIT
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.66% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAGG and IBIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IAGG (1.18%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IAGG leads with 2.30% vs -38.74% for IBIT. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAGG has performed better with a 2.30% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IAGG has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for IBIT.
IAGG is categorized as Global Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.25% for IBIT.
IAGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAGG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор