Сравнение IAGG с GRNB
IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both Global Bonds funds - IAGG tracks the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index while GRNB tracks the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAGG returned 0.94%/yr vs 0.60%/yr for GRNB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и GRNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у GRNB с доходностью 0.48%.
IAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.01%
GRNB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAGG и GRNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.19% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.33% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.48% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
Correlation
The correlation between IAGG and GRNB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between IAGG and GRNB shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAGG vs. GRNB — Ранг доходности на риск
IAGG
GRNB
Сравнение IAGG c GRNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAGG | GRNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 5.94 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAGG и GRNB
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и GRNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAGG | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -18.08% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -2.51% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | -4.24% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -17.94% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.57% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.52% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и GRNB
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 0.78%, в то время как у VanEck Green Bond ETF (GRNB) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAGG | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.83% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.49% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.01% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 4.91% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 4.86% | -0.83% |
Сравнение комиссий IAGG и GRNB
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GRNB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и GRNB
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности GRNB в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.39% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 4.51% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IAGG and GRNB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNB has higher volatility (0.83%) compared to IAGG (0.78%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs GRNB's -18.08%.
On 5-year performance, IAGG leads with 0.94% vs 0.60% for GRNB. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAGG has performed better with a 0.94% return vs 0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for GRNB.
IAGG has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.39% for GRNB.
IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.20% for GRNB.
GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAGG и GRNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор