PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNB с ISHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNB с ISHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRNB (VanEck Green Bond ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.86%/yr vs -1.17%/yr for ISHG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.

Доходность

Сравнение доходности GRNB и ISHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Green Bond ETF (GRNB) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNB показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у ISHG с доходностью -1.89%.

GRNB

1 день
0.30%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.33%
3 года*
5.32%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

ISHG

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-0.93%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
-0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNB и ISHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRNB
VanEck Green Bond ETF		0.97%7.09%3.31%7.08%-11.93%-2.36%7.98%5.40%-4.07%9.87%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.89%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%9.48%

Correlation

The correlation between GRNB and ISHG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Green Bond ETF

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GRNB:
GRNB с BGRNGRNB с ANGLGRNB с VCEBGRNB с CBONGRNB с BNDXGRNB с BNDGRNB с QCLN
Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.LISHG с VOO

Доходность на риск

GRNB vs. ISHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNB
Ранг доходности на риск GRNB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNB c ISHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNBISHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.14

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.16

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.19

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

-0.43

+7.11

GRNB vs. ISHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNB на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ISHG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNB и ISHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRNB и ISHG

Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и ISHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNBISHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-37.24%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-5.02%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-8.21%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-22.45%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-23.69%

+23.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-18.44%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.15%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNB и ISHG

Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.84%, в то время как у iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNBISHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.78%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

4.90%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

6.55%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

7.59%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

6.93%

-2.06%

Сравнение комиссий GRNB и ISHG

GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNB и ISHG

Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ISHG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNB
VanEck Green Bond ETF		4.22%4.18%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%0.00%0.00%
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.48%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

GRNB and ISHG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHG has higher volatility (1.78%) compared to GRNB (0.84%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs ISHG's -37.24%.

On 5-year performance, GRNB leads with 0.86% vs -1.17% for ISHG. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRNB has performed better with a 0.86% return vs -1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

GRNB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.48% for ISHG.

GRNB is categorized as Global Bonds, while ISHG is International Government Bonds. GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.35% for ISHG.

GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNB и ISHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор