Сравнение GRNB с ANGL
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.63%/yr vs 3.09%/yr for ANGL. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ANGL.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 2.53%.
GRNB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.22%
ANGL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 5.83%
- Всё время*
- 6.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.12M | $23.27M | $20.11M | |
| $644.22K | $854.35K | $708.91K |
Сравнение доходности по годам GRNB и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.62% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.53% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 6.11% |
Correlation
The correlation between GRNB and ANGL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, GRNB and ANGL have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. ANGL — Ранг доходности на риск
GRNB
ANGL
Сравнение GRNB c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNB | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.57 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 6.47 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNB и ANGL
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -29.31% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -4.05% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -5.48% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -19.25% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.14% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.26% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.98% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и ANGL
Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.93%, в то время как у VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.05% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.65% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 4.36% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.64% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 9.23% | -4.38% |
Сравнение комиссий GRNB и ANGL
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ANGL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и ANGL
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности ANGL в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.52% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.41% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and ANGL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANGL has higher volatility (1.05%) compared to GRNB (0.93%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs ANGL's -29.31%.
On 5-year performance, ANGL leads with 3.09% vs 0.63% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ANGL has performed better with a 3.09% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ANGL.
ANGL has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 4.41% for GRNB.
GRNB is categorized as Global Bonds, while ANGL is High Yield Bonds. GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while ANGL tracks ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.25% for ANGL.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор