Сравнение GRNB с ANGL
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.60%/yr vs 3.03%/yr for ANGL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ANGL.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 2.25%.
GRNB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
ANGL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам GRNB и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.48% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.25% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 6.11% |
Correlation
The correlation between GRNB and ANGL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, GRNB and ANGL have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. ANGL — Ранг доходности на риск
GRNB
ANGL
Сравнение GRNB c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNB | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 7.12 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNB и ANGL
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -29.31% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -4.05% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -5.48% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -19.25% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.41% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.27% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.96% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и ANGL
VanEck Green Bond ETF (GRNB) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) имеют волатильность 0.83% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.80% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.58% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 4.30% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.64% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 9.23% | -4.37% |
Сравнение комиссий GRNB и ANGL
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ANGL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и ANGL
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности ANGL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.46% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.39% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and ANGL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNB has higher volatility (0.83%) compared to ANGL (0.80%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs ANGL's -29.31%.
On 5-year performance, ANGL leads with 3.03% vs 0.60% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ANGL has performed better with a 3.03% return vs 0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ANGL.
ANGL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.39% for GRNB.
GRNB is categorized as Global Bonds, while ANGL is High Yield Bonds. GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while ANGL tracks ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.25% for ANGL.
ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор