Сравнение GRNB с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
GRNB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRNB или BNDX.
Основные характеристики
| GRNB | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 9.74% | 8.38% |
| Дох-ть за 3 года | -0.60% | -0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | 0.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.71 | 7.51 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 4.46% | 4.19% |
| Макс. просадка | -18.07% | -16.23% |
| Текущая просадка | -4.21% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между GRNB и BNDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и BNDX
С начала года, GRNB показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 3.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNB и BNDX
GRNB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRNB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и BNDX
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF | 3.71% | 3.18% | 2.61% | 1.98% | 2.24% | 1.80% | 1.22% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и BNDX
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и BNDX
VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что GRNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.