Сравнение GRNB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GRNB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRNB или BND.
Основные характеристики
| GRNB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.74% | 8.50% |
| Дох-ть за 3 года | -0.60% | -2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | -0.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 11.71 | 5.32 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 4.46% | 5.81% |
| Макс. просадка | -18.07% | -18.84% |
| Текущая просадка | -4.21% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между GRNB и BND составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и BND
С начала года, GRNB показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNB и BND
GRNB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRNB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и BND
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Vectors Green Bond ETF | 3.71% | 3.18% | 2.61% | 1.98% | 2.24% | 1.80% | 1.22% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и BND
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.07%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и BND
Текущая волатильность для VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.