Сравнение GRNB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Green Bond ETF (GRNB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GRNB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | -0.81% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
GRNB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNB и BND
GRNB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GRNB vs. BND — Ранг доходности на риск
GRNB
BND
Сравнение GRNB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.75 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 4.78 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GRNB и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и BND
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.35% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и BND
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -18.58% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.44% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -17.91% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.54% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.07% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.90% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и BND
VanEck Green Bond ETF (GRNB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.69% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.63% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.52% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 4.30% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 6.00% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.52% | -0.62% |