Сравнение IAGG с DGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB).
IAGG и DGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IAGG и DGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAGG и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 4.33% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у DGCB с доходностью -0.05%.
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAGG и DGCB
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGCB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAGG vs. DGCB — Ранг доходности на риск
IAGG
DGCB
Сравнение IAGG c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAGG | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.48 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 5.45 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAGG | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.46 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между IAGG и DGCB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и DGCB
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DGCB в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAGG и DGCB
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и DGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAGG | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -3.50% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -3.08% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.90% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.78% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.89% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и DGCB
Текущая волатильность для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) составляет 1.47%, в то время как у Dimensional Global Credit ETF (DGCB) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что IAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAGG | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.16% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.72% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 4.48% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 4.82% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 4.82% | -0.79% |