PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAGG с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAGG с AVGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both Global Bonds funds. IAGG is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, IAGG returned 2.30% vs 4.50% for AVGB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.

Доходность

Сравнение доходности IAGG и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAGG показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.

IAGG

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.94%
1 год
2.30%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.20%

AVGB

1 день
0.13%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAGG и AVGB

2026 (YTD)2025
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.02%2.01%
AVGB
Avantis Credit ETF		0.84%4.89%

Correlation

The correlation between IAGG and AVGB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

0.77

The correlation between IAGG and AVGB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с DFSBAVGB с DGCBAVGB с AVIVAVGB с KORPAVGB с BNDWAVGB с DFGPAVGB с AVGE

Доходность на риск

IAGG vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг доходности на риск AVGB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAGG c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGGAVGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.83

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.71

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.13

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

7.95

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAGG vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAGG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AVGB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAGG и AVGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGGAVGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.83

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.06

-1.45

Просадки

Сравнение просадок IAGG и AVGB

Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и AVGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAGGAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-2.12%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.12%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.37%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-0.33%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.57%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IAGG и AVGB

iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAGGAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.84%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

1.91%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

2.48%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

2.48%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

2.48%

+1.57%

Сравнение комиссий IAGG и AVGB

IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAGG и AVGB

Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AVGB в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGB
Avantis Credit ETF		3.46%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.66%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Часто задаваемые вопросы

IAGG and AVGB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAGG has higher volatility (1.18%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, IAGG dropped -13.88% vs AVGB's -2.12%.

On 1-year performance, AVGB leads with 4.50% vs 2.30% for IAGG. On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGB has performed better with a 4.50% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for AVGB.

IAGG has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.46% for AVGB.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.19% for AVGB.

AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAGG и AVGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор