PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAG с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAG с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAG и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAG и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
IAG
IAMGOLD Corporation		19.35%219.57%103.95%-1.94%-17.57%7.93%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.

IAG

1 день
4.57%
1 месяц
-18.85%
С начала года
19.35%
6 месяцев
50.80%
1 год
211.39%
3 года*
93.65%
5 лет*
44.35%
10 лет*
24.16%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с TLT
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

IAG vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

1.92

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.35

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.21

2.74

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.70

10.02

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAG vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.92

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.31

-1.19

Корреляция

Корреляция между IAG и IAUM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и IAUM

Ни IAG, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAG и IAUM

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-20.87%

-74.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.60%

-19.15%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-11.69%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.44%

-4.99%

-51.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

5.23%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и IAUM

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.94%

10.38%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.87%

24.00%

+24.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.82%

27.53%

+35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.87%

17.79%

+42.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

17.79%

+41.35%