PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAE с VYCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAE с VYCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and VYCAX (Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A) are both mutual funds - IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya, while VYCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IAE returned 11.82%/yr vs 14.02%/yr for VYCAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAE charges 0.02%/yr vs 0.81%/yr for VYCAX.

Доходность

Сравнение доходности IAE и VYCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у VYCAX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям VYCAX по среднегодовой доходности: 11.82% против 14.02% соответственно.

IAE

1 день
0.11%
1 месяц
13.11%
С начала года
31.02%
6 месяцев
32.55%
1 год
52.45%
3 года*
29.67%
5 лет*
11.71%
10 лет*
11.82%

VYCAX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.18%
6 месяцев
8.72%
1 год
20.97%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.22%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAE и VYCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		31.02%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		8.18%17.37%17.68%18.99%-11.30%27.35%11.49%38.96%-7.22%18.93%

Correlation

The correlation between IAE and VYCAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.52

The correlation between IAE and VYCAX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A

Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с ASIAXIAE с TWNIAE с MASGXIAE с MGSEXIAE с FERIXIAE с DFRSX
Часто сравнивают с VYCAX:
VYCAX с VOOVYCAX с IIIIXVYCAX с FCNTXVYCAX с FNSTXVYCAX с IIRLXVYCAX с QQQVYCAX с FSKAX

Доходность на риск

IAE vs. VYCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VYCAX
Ранг доходности на риск VYCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYCAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYCAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYCAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c VYCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEVYCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.20

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.16

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.93

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

11.91

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAE vs. VYCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYCAX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и VYCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEVYCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.62

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IAE и VYCAX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки VYCAX в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и VYCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEVYCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-46.74%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-7.77%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-15.07%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-22.80%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-33.41%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-5.33%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.85%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и VYCAX

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEVYCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.67%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

7.62%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

10.36%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

15.75%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.49%

+1.92%

Сравнение комиссий IAE и VYCAX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VYCAX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и VYCAX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VYCAX в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.22%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A		7.60%8.22%6.97%4.35%5.78%7.81%25.30%16.80%10.28%2.94%1.52%1.52%

Часто задаваемые вопросы

IAE and VYCAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAE has higher volatility (6.56%) compared to VYCAX (2.67%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs VYCAX's -46.74%.

IAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAE и VYCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор