PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAE с IHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAE с IHD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and IHD (Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund) are both mutual funds - IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya, while IHD is a Emerging Markets Diversified fund managed by Voya. Over the past 10 years, IAE returned 11.72%/yr vs 12.43%/yr for IHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAE charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for IHD.

Доходность

Сравнение доходности IAE и IHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAE показывает доходность 29.30%, а IHD немного ниже – 28.20%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям IHD по среднегодовой доходности: 11.72% против 12.43% соответственно.

IAE

1 день
-1.53%
1 месяц
9.35%
С начала года
29.30%
6 месяцев
28.51%
1 год
46.86%
3 года*
28.34%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.72%

IHD

1 день
-2.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
28.20%
6 месяцев
28.09%
1 год
50.29%
3 года*
29.40%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAE и IHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		29.30%34.63%13.44%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		28.20%41.70%7.80%13.95%-17.18%7.39%1.73%20.55%-10.23%29.84%

Correlation

The correlation between IAE and IHD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2011 г.

0.62

The correlation between IAE and IHD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с ASIAXIAE с TWNIAE с MASGXIAE с FERIXIAE с MGSEXIAE с DFRSX
Часто сравнивают с IHD:
IHD с VYMIIHD с VYCAXIHD с BEMIXIHD с SSKEXIHD с IEDAXIHD с VYMSXIHD с GQGPX

Доходность на риск

IAE vs. IHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IHD
Ранг доходности на риск IHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c IHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAEIHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.65

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.42

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.53

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

15.91

-4.17

IAE vs. IHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и IHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAE и IHD

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки IHD в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEIHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-48.76%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.15%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-14.73%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-35.53%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-42.81%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-3.62%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-17.91%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.17%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и IHD

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 7.99%, в то время как у Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEIHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

8.88%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

16.69%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

19.07%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

18.15%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

19.57%

-0.10%

Сравнение комиссий IAE и IHD

IAE берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии IHD в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и IHD

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности IHD в 9.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		8.63%10.71%12.29%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
IHD
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund		9.25%11.40%13.67%10.21%13.95%10.14%9.92%9.14%10.15%8.31%11.74%14.00%

Часто задаваемые вопросы

IAE and IHD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHD has higher volatility (8.88%) compared to IAE (7.99%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs IHD's -48.76%.

IHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAE и IHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор