Сравнение IAE с IEDAX

С начала года, IAE показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IAE и IEDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности IEDAX в 8.53%

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и IEDAX.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.