PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAE с CAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAE с CAF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) and CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) are both mutual funds - IAE is a Asia Pacific Equities fund managed by Voya, while CAF is a China Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, IAE returned 10.19%/yr vs 5.65%/yr for CAF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IAE charges 0.02%/yr vs 1.67%/yr for CAF.

Доходность

Сравнение доходности IAE и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у CAF с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции IAE превзошли акции CAF по среднегодовой доходности: 10.19% против 5.65% соответственно.

IAE

1 день
-0.70%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
12.11%
С начала года
22.58%
1 год
33.63%
3 года*
23.76%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.19%

CAF

1 день
-2.83%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
12.04%
С начала года
16.82%
1 год
46.60%
3 года*
18.67%
5 лет*
0.45%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAE и CAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		22.58%34.63%13.44%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		16.82%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%44.94%

Correlation

The correlation between IAE and CAF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г.

0.47

The correlation between IAE and CAF shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с IAE:
IAE с ETGIXIAE с TWNIAE с DFRSXIAE с ASIAXIAE с MASGXIAE с FERIXIAE с FIQPX
Часто сравнивают с CAF:
CAF с EVCGXCAF с FIQFXCAF с CHILXCAF с FHKIXCAF с FCHKXCAF с GSAGXCAF с MCHFX

Доходность на риск

IAE vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAE
Ранг доходности на риск IAE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAECAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.32

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.13

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.27

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

12.77

-4.74

IAE vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CAF равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAE и CAF

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и CAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAECAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-65.88%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.98%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-26.27%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-45.58%

+14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-49.01%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-4.92%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-25.79%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.66%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и CAF

Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеют волатильность 8.17% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAECAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.42%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

14.48%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

20.23%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

21.76%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

21.91%

-2.38%

Сравнение комиссий IAE и CAF

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и CAF

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности CAF в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.30%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund		9.17%10.71%12.29%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%

Часто задаваемые вопросы

IAE and CAF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAF has higher volatility (8.42%) compared to IAE (8.17%). In terms of maximum drawdown, IAE dropped -60.72% vs CAF's -65.88%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAE и CAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор