Сравнение IAAAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.36% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и IOEZX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
IAAAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
IAAAX
IOEZX
Сравнение IAAAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.89 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.78 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.34 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и IOEZX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и IOEZX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -56.15% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.71% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -21.47% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -38.12% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -4.15% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -8.64% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.85% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и IOEZX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.38% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 8.72% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 15.55% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.90% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.44% | +0.35% |