Сравнение IAAAX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.66% соответственно.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и EEM
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
IAAAX vs. EEM — Ранг доходности на риск
IAAAX
EEM
Сравнение IAAAX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.67 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.26 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.52 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 9.62 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.67 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и EEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и EEM
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и EEM
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -66.43% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.52% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -37.82% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -39.82% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.60% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -16.12% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.55% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и EEM
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 6.16%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 9.51% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 15.13% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 20.24% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.43% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 20.32% | -3.53% |